从结构到代码：把判据写成状态机

前面所有概念都有一个共同点：它们都能用价格事实判定。这一篇讲的是怎么把它们真正写成代码 —— 不是伪代码，而是可以被回测、被审计的状态机。

六个状态

把交易过程拆成六个状态：S1 摆动点已确认 → S2 流动池已识别 → S3 扫除发生 → S4 位移出现 → S5 缺口形成 → S6 回撤进入缺口。

每个状态都是一个布尔条件，都能单独计算。六个条件同时为真时才允许下单。

这样做的好处：任何一个状态都可以单独回测、单独关闭、单独统计命中率。而这正是「把主观判断变成可验证系统」的关键。

• S1 摆动点：四根 K 线规则
• S2 流动池：等高等低聚类
• S3 扫除：越界 + 收回
• S4 位移：实体占比 + 连续根数
• S5 缺口：三根不重叠 + 最小宽度
• S6 回撤：进入 CE 或 OTE 带

参数与判据要分开

判据是「结构是什么」，参数是「多严格才算」。例如「有缺口」是判据，「缺口至少 0.03% 宽」是参数。

把两者分开的好处：换品种时只需要改参数，不需要重写判据；回测时也只调参数，不会不小心改变了逻辑本身。

常见的错误是把参数焊死在判据里 —— 例如「跌破前低 5 个点才算 CHoCH」。换到另一个品种，这个 5 点可能等于「任何一次噪音」。

状态机比函数链更稳

如果用「一个函数里顺序判断」的写法，很容易出现「后面的条件覆盖前面的条件」，或者「条件之间互相影响」的问题。

状态机的写法是：每个状态有明确的进入条件和退出条件，状态之间的转移是显式的。这样即使某一步判断错误，也能定位到具体是哪一步错了。

工程上的额外好处：状态机天然适合断点续跑 —— 程序崩溃重启后，可以从当前状态继续，而不需要重放整个历史。

• 显式进入 / 退出条件
• 转移可追踪，便于定位问题
• 天然支持断点续跑

先跑通再做对

第一步不是追求准确率，而是让整条链路跑起来：能检测到摆动点、能识别缺口、能打印出「今天触发了几个信号」。

第二步是可视化校验：把检测到的结构和缺口画在图上，用眼睛对照。这一步能发现 90% 的逻辑错误 —— 比如缺口检测把相邻 K 线也算进去了。

第三步才是回测。跳过前两步直接回测，通常得到的是「代码 bug 的统计特征」，不是策略表现。

• ① 跑通链路
• ② 画图肉眼校验
• ③ 再谈回测